這是雲霄飛車還沒啟動前的表情!

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圖、道瓊指數周K線與VIX指標走勢對照圖

道瓊指數周K線與VIX指標走勢對照圖

資料來源:XQ全球贏家    對照圖內容設計:鉅豐財經資訊

 

下文資料引自以下網站:
http://www.stockq.org

VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index),用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來風險,因此也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%,也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance),可能會伴隨著賣壓殺盤。即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。

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留言列表 (5)

發表留言
  • Kennyho
  • 跟美元指數長的還真像...
  • combat996
  • traxer001
  • 感謝分享
  • lp57kevin
  • 市場越恐慌,越要準備好子彈。
  • jeng6
  • 大怒神~
    希望乖離越大越好