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FED資產縮水元凶:MBS、央行流動性交換、回購協議
2020/7/3 下午 02:50:44

MoneyDJ新聞 2020-07-03 14:50:44 記者 賴宏昌 報導

聯準會(FED)週四(7月2日)發布的數據顯示,截至2020年7月1日為止總資產規模報7.009040兆美元、創5月13日以來新低,單週減少732.62億美元、連續第3週呈現縮減。截至2020年6月10日為止的15週期間,FED總資產規模累計增加3.010299兆美元。

截至2020年7月1日為止,FED直接持有的美國國債餘額較一週前增加158.16億美元至4.213220兆美元、再創歷史新高,過去16週累計增加67%(1.690189兆美元)。

作為對照,截至2020年4月底為止,中國大陸持有的美國國債餘額為1.0728兆美元、創2019年12月(1.0699兆美元)以來最低。

FED直接持有的不動產抵押貸款證券(MBS)餘額為1.911381兆美元、單週減少320.6億美元,創2009年開始統計以來最高減額

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)6月10日要求紐約聯邦儲備銀行公開市場交易室,自2020年6月11日起至少以目前的速度增加公開市場操作帳戶(SOMA)的美國國債、機構MBS、商業不動產抵押貸款證券(CMBS)持有部位,以維持這些有價證券市場的平穩運作。

依據上述指令,公開市場交易室計畫以每個月大約800億美元的額度增持美國國債,自6月中旬至7月中旬起以月度為單位購買各種到期日與證券類型的國債。此外,機構MBS的每月平均購買額度約為400億美元。

FED的央行流動性交換餘額報2,254.14億美元、創2020年3月25日以來新低,連續第5週呈現縮減、較2020年6月24日減少495.49億美元,顯示美元需求持續減弱

紐約聯邦儲備銀行發布的數據顯示,歐洲央行(ECB)的美元流動性交換部位餘額減少33%至302.672億美元,英國央行(BOE)大減91%至6.95億美元,日本央行(BOJ)減少8.9%至1,561.74億美元。

截至2020年7月1日為止,FED回購協議餘額報612.01億美元、創2019年9月重新干預短期貸款市場以來最低,較前一週減少90.0億美元。

嘉實XQ全球贏家報價系統顯示,鎖定投資等級債券的iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF(LQD.US)7月2日上漲0.24%、收135.05美元,再創歷史收盤新高,今年迄今累計上漲5.54%。

彭博社6月30日報導,FED是從5月12日開始購買企業債ETF。截至6月16日為止,FED擁有超過1,300萬股的LQD、躍居第三大持有者。

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